风控相关系统及建设方法介绍
一、风控相关系统介绍
1. 相关系统介绍
风险相关系统建设总体思路为搭建统一的风险管控平台，以风险数据集市为基础，集成信用风险等计量，提供统一入口、统一系统架构、统一管理和统一风险视图的风控平台。风险管理类系统一般包含：风险数据集市、内评系统（含评分卡及评级模型等）、风险监测预警系统、资产风险减值系统、模型实验室等。具体介绍如下：
Ø 风险数据集市
作为整个风险相关系统的数据基础，集合所有风险管控所需数据，以企业级数据仓库为基础，建立风险应用领域数据模型，支撑上层各个风险应用。
风险集市模型：
应用架构：
Ø 内评系统
通过自身数据，应用相关模型估算PD、LGD、EAD等风险参数，通过自身数据构建申请评分卡、行为评分卡和催收评分卡，分别对贷前准入、贷中监控以及贷后调整进行定量风险估算。内评建模模型需要一定时间的违约数据积累，同时需要依靠内部客户相关数据和引入一定外部征信数据以及其他相关数据完成对客户评级建模。
Ø 风险监测预警
基于风险管理平台及数据集市，实现风险指标的监测和动态预警，对指标进行分类管理和预警及处置流程，从预警信号发生、识别、排查认定、处置、信号解除以及评价反馈等，建立完善的预警体系及处理流程。
监控信号从最初的简单业务指标信号逐步优化扩充为由预警模型经过数据分析筛选的预警因子，从识别单一客户预警信号到关联客户预警等。……此处隐藏928个字……建整体统一框架，再不断进行功能完善和数据完善。
Ø 系统建设是一个系统性的长期的过程，需要考虑关联业务系统的同步改造，同时需要结合公司目前系统、数据以及业务制度管理等的具体情况逐步推进。
四、系统规划建议
Ø 内部管理需求
随着公司风险管理水平的不断提升和对风险管理认识的不断深入，系统建设的驱动因素也逐渐从应对监管要求转化为提高内部风险管理水平，为公司正真规避风险、创造价值提供支持。同时不断将风险系统嵌入业务流程中，加强风险管理系统和业务系统的互动，从事后的风险分析逐步提前至事前的准入和风险判断，事中的风险监控和及时应对处置。包括客户评级管理，违约概率、违约损失率计算，客户行为评分，以及限额管理等。
Ø 系统短期规划建议
短期来看，主要搭建系统基础功能架构及数据架构，充分考虑未来系统的扩展性。初步形成风险管理数据基础，完成系统与财务、业务等系统的自动对接。
同时考虑到风险数据集市是整个风险应用的基础，下一步考虑进一步完善风险数据集市，完善数据模型，规范数据标准、进行数据治理，提高数据质量。同时制定与相关系统的数据对接标准，数据补录机制等，并基于数据集市完善风险指标监测及预警，风险报告报表，风险视图等,逐步完善全面风险管理体系，提高公司风险管理水平。
逐步将风控系统嵌入业务流程，将控制点前移，在业务系统中引入客户信用风险评级指标辅助决策。
系统长远规划建议
风险管理系统的建设是一个长期的过程，不断优化迭代的过程，远期来看，风险管理的范围需扩大到集团并表公司，实现集团并表风险管理。同时随着集团风险数据的不断积累，以及借助外部数据，建立基于大数据的风控模型
